Сравнение UBOT с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
UBOT и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и DGP
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
UBOT vs. DGP — Ранг доходности на риск
UBOT
DGP
Сравнение UBOT c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.95 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.32 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.92 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 11.08 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.95 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.02 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.31 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и DGP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и DGP
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и DGP
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -75.31% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -36.58% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -51.24% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -22.22% | -36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -41.24% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 9.64% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и DGP
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 24.21% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 48.07% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 55.32% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 38.34% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 34.93% | +28.67% |