PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и DFEN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-45.82%

Correlation

The correlation between UBOT and DFEN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between UBOT and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и DFEN

Секторы
UBOT
DFEN

Промышленность

48.6%
19.7%

Технологии

31.8%
0.0%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
DFEN
19.7%

Технологии

UBOT
31.8%
DFEN
0.0%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
DFEN

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
DFEN

-

Энергетика

UBOT
0.5%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
DFEN

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
DFEN

-

Недвижимость

UBOT

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

UBOT vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.18

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.85

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.85

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

4.29

-2.15

UBOT vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и DFEN

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-91.36%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-41.75%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-43.13%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-55.30%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

-25.87%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-45.20%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

17.99%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.69%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

27.31%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

55.81%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.90%

65.81%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

60.74%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

71.66%

-8.11%

Сравнение комиссий UBOT и DFEN

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и DFEN

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and DFEN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs -9.40% for UBOT. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.94% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while DFEN is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор