Сравнение UBOT с BITX
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, UBOT returned 24.92% vs -74.95% for BITX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
UBOT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -21.50%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -9.40%
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBOT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -1.41% | 13.42% | 12.02% | -0.65% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between UBOT and BITX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. BITX — Ранг доходности на риск
UBOT
BITX
Сравнение UBOT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.91 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.45 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и BITX
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -82.16% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -82.16% | +46.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -80.28% | +28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -32.12% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 51.79% | -40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и BITX
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.69%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 24.10% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 69.17% | -30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 87.50% | -37.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.27% | 98.23% | -44.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.55% | 98.23% | -34.68% |
Сравнение комиссий UBOT и BITX
UBOT берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и BITX
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 0.94% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and BITX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, UBOT leads with 24.92% vs -74.95% for BITX. On fees, UBOT is cheaper at 1.29% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBOT has performed better with a 24.92% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBOT is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.94% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while BITX is Cryptocurrency. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 2.38% for BITX.
UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор