PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Applied Digital Corporation (APLD).

UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UBOT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и APLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%205.56%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -0.12%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQ
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

UBOT vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.42

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.07

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

6.67

-5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

15.30

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.42

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.04

-0.15

Корреляция

Корреляция между UBOT и APLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и APLD

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и APLD

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-99.70%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-50.31%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-97.10%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-40.77%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-84.02%

+34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

21.94%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и APLD

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

31.91%

-14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

77.80%

-42.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

126.26%

-71.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

187.86%

-135.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

295.74%

-232.14%