PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBCP с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBCP с CME

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UBCP (United Bancorp, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, UBCP returned 10.73%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBCP и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bancorp, Inc. (UBCP) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBCP показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.81% соответственно.

UBCP

1 день
-0.55%
1 месяц
6.79%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.30%
1 год
19.31%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.03%
10 лет*
10.73%

CME

1 день
-1.10%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-17.35%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.86%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBCP и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBCP
United Bancorp, Inc.		17.43%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%
CME
CME Group Inc.		-17.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between UBCP and CME is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.04

The correlation between UBCP and CME shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBCP:

$89.39M

CME:

$79.39B

EPS

UBCP:

$1.39

CME:

$11.74

Коэффициент P/E

UBCP:

11.68

CME:

18.61

Коэффициент P/S

UBCP:

1.90

CME:

11.68

Коэффициент P/B

UBCP:

1.34

CME:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

UBCP:

$47.82M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBCP:

$32.28M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

UBCP:

$8.59M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bancorp, Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с BRK-BUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с MAUBCP с OTCM
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

UBCP vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBCP c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBCPCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.79

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.98

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.56

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

-2.10

+4.83

UBCP vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBCP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBCP и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBCP и CME

Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBCPCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-77.50%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-31.09%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-31.09%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-31.74%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-37.36%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-31.09%

+27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.28%

-20.69%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

8.29%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UBCP и CME

Текущая волатильность для United Bancorp, Inc. (UBCP) составляет 9.29%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что UBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBCPCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

10.54%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

18.44%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.00%

21.97%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

20.34%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.32%

23.99%

+11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBCP и CME

Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CME в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.15%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.78%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBCP и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.44M
1.88B
(UBCP) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UBCP и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Bancorp, Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.1%
88.1%
Активы портфеля
UBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

UBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

UBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

UBCP and CME have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.54%) compared to UBCP (9.29%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs CME's -77.50%.

UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBCP и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор