PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBCP с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UBCP и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bancorp, Inc. (UBCP) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBCP показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.48% соответственно.


UBCP

1 день
1.44%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
17.13%
С начала года
12.15%
1 год
16.73%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.27%
Всё время*
5.98%

CME

1 день
0.02%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-9.74%
С начала года
-7.62%
1 год
-7.30%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.48%
Всё время*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBCP и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBCP
United Bancorp, Inc.
12.15%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%
CME
CME Group Inc.
-7.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between UBCP and CME is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.04

The correlation between UBCP and CME shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBCP:

$89.78M

CME:

$88.82B

EPS

UBCP:

$1.39

CME:

$11.74

Коэффициент P/E

UBCP:

11.16

CME:

20.87

Коэффициент P/S

UBCP:

1.82

CME:

13.10

Коэффициент P/B

UBCP:

1.28

CME:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

UBCP:

$47.82M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBCP:

$32.28M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

UBCP:

$8.59M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United Bancorp, Inc.

CME Group Inc.

Доходность на риск

UBCP vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBCP c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBCPCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.24

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-0.73

+3.09

UBCP vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBCP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBCP и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBCP и CME

Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и CME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBCPCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-77.50%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-31.09%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-31.09%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-31.74%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-37.36%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-22.73%

+15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-20.70%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

10.08%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UBCP и CME

United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBCPCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

9.30%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

18.97%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

22.66%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.85%

20.49%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

24.06%

+11.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBCP и CME

Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности CME в 4.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.59%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
UBCP
United Bancorp, Inc.
6.05%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBCP и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.44M
1.88B
(UBCP) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UBCP и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Bancorp, Inc. и CME Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.1%
88.1%
Активы портфеля
UBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

UBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

UBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.


Часто задаваемые вопросы


UBCP and CME have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (11.30%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs CME's -77.50%.

UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBCP и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор