PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBCP с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBCP с CB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UBCP (United Bancorp, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, UBCP returned 10.35%/yr vs 11.98%/yr for CB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBCP и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bancorp, Inc. (UBCP) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBCP показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.98% соответственно.

UBCP

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.46%
6 месяцев
23.18%
1 год
24.31%
3 года*
19.37%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.35%

CB

1 день
3.74%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.84%
6 месяцев
11.28%
1 год
13.38%
3 года*
21.09%
5 лет*
15.26%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBCP и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBCP
United Bancorp, Inc.		13.46%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%
CB
Chubb Limited		4.84%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between UBCP and CB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.03

The correlation between UBCP and CB shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBCP:

$87.41M

CB:

$128.75B

EPS

UBCP:

$1.40

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

UBCP:

11.37

CB:

11.51

Коэффициент P/S

UBCP:

1.85

CB:

2.71

Коэффициент P/B

UBCP:

1.31

CB:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

UBCP:

$47.82M

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBCP:

$32.28M

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

UBCP:

$8.59M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bancorp, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с OTCMUBCP с BRK-BUBCP с MA
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

UBCP vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBCP c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBCPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.76

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.22

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.44

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

2.98

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBCP vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBCP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBCP и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBCPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UBCP и CB

Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBCPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-50.99%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.36%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-14.35%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-19.26%

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-42.59%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-4.53%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-10.68%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.50%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UBCP и CB

United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBCPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

5.95%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.47%

13.06%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

17.62%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.70%

20.34%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

23.68%

+11.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBCP и CB

Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.85%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBCP и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
11.44M
1.88B
(UBCP) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UBCP and CB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (13.37%) compared to CB (5.95%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBCP и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор