Сравнение UAVS с ETH-USD
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UAVS returned -60.81%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
UAVS
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -21.72%
- 6 месяцев
- -49.31%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- -46.55%
- 5 лет*
- -60.81%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам UAVS и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | -10.30% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | 213.89% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -75.02% |
Correlation
The correlation between UAVS and ETH-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.13 |
Over the past year, UAVS and ETH-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
UAVS
ETH-USD
Сравнение UAVS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.70 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.07 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ETH-USD
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -94.01% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.50% | -67.60% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.14% | -67.60% | -30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -79.35% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -61.92% | -37.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.89% | -51.01% | -36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.89% | 36.94% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ETH-USD
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 13.59% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 46.66% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.77% | 55.03% | +72.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,115.29% | 58.72% | +2,056.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,930.22% | 76.80% | +1,853.42% |
Часто задаваемые вопросы
UAVS and ETH-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAVS has higher volatility (14.93%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs ETH-USD's -94.01%.
UAVS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор