Сравнение UAE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
UAE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.26% против 17.41% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SPMO
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
UAE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
UAE
SPMO
Сравнение UAE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.96 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.90 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между UAE и SPMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SPMO
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SPMO
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -30.95% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -12.70% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -22.74% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -30.95% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -7.31% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -4.66% | -19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.60% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SPMO
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.22% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.80% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.77% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.08% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.09% | -0.72% |