Сравнение UAE с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
UAE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и JPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | -0.46% | 16.21% | -10.55% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.49% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и JPEM
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.
Доходность на риск
UAE vs. JPEM — Ранг доходности на риск
UAE
JPEM
Сравнение UAE c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | JPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.69 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.30 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.35 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.34 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.69 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UAE и JPEM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и JPEM
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JPEM в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и JPEM
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и JPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -40.22% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -10.32% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -21.57% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -40.22% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -6.68% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -9.57% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.60% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и JPEM
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.58% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 10.11% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.07% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.39% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.04% | +2.33% |