Сравнение UAE с IBIT
UAE (iShares MSCI UAE ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, UAE returned 0.41% vs -46.35% for IBIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности UAE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
UAE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 5.20%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 3.28% | 21.35% | 12.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between UAE and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
UAE
IBIT
Сравнение UAE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.87 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.40 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAE и IBIT
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -53.30% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -53.30% | +31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -48.95% | +37.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -17.71% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 33.14% | -23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 7.08%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.89% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 34.83% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 44.38% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 49.92% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 49.92% | -30.29% |
Сравнение комиссий UAE и IBIT
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и IBIT
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.46% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
UAE and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to UAE (7.08%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, UAE leads with 0.41% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UAE has performed better with a 0.41% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.
UAE has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.00% for IBIT.
UAE is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.25% for IBIT.
UAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор