PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UAE returned 5.49%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности UAE и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 5.49% против 7.81% соответственно.

UAE

1 день
1.45%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.92%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.14%
10 лет*
5.49%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-1.41%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between UAE and DVYE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.38

Сравнение распределения секторов UAE и DVYE

Секторы
UAE
DVYE

Финансовые услуги

38.0%
28.4%

Недвижимость

20.5%
3.7%

Промышленность

11.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.9%

Энергетика

8.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.3%

Коммунальные услуги

4.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.4%

Технологии

1.0%
7.3%

Сырьевые материалы

0.1%
8.6%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

UAE
38.0%
DVYE
28.4%

Недвижимость

UAE
20.5%
DVYE
3.7%

Промышленность

UAE
11.4%
DVYE
16.8%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
DVYE
1.9%

Энергетика

UAE
8.3%
DVYE
19.1%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
DVYE
4.3%

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
DVYE
7.4%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
DVYE
2.4%

Технологии

UAE
1.0%
DVYE
7.3%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
DVYE
8.6%

Здравоохранение

UAE

-

DVYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

UAE vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.01

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.71

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.42

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

12.61

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.01

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.16

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UAE и DVYE

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-47.42%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-6.49%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-14.63%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-40.89%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-40.89%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-3.83%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-15.37%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.27%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и DVYE

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.48%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

11.61%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

14.32%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.99%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.39%

+1.15%

Сравнение комиссий UAE и DVYE

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и DVYE

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.16%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and DVYE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAE has higher volatility (6.59%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.81% vs 5.49% for UAE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.81% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.16% for UAE.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.49% for DVYE.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор