PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAE с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Apple Inc (AAPL).

UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UAE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.26% против 26.22% соответственно.

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с QATUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

UAE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.48

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.68

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

2.10

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между UAE и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и AAPL

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок UAE и AAPL

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

UAEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-81.80%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-22.99%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-33.36%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-38.52%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-10.59%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-29.71%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

7.41%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и AAPL

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

5.65%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

15.11%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

31.61%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

27.46%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

28.93%

-9.56%