PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

U (Unity Software Inc.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 5 years, U returned -20.77%/yr vs 6.41%/yr for XLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%.

U

1 день
-3.45%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
-31.36%
С начала года
-31.65%
1 год
-11.05%
3 года*
-13.15%
5 лет*
-20.77%
10 лет*
—

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
U
Unity Software Inc.		-31.65%96.57%-45.05%43.02%-80.01%-6.83%104.63%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%8.19%

Correlation

The correlation between U and XLV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.23

The correlation between U and XLV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с BTC-USDU с PATHU с APPSU с GTLBU с VOOU с SPY
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

U vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг доходности на риск U: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.43

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.26

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.17

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.14

-5.45

U vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U и XLV

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-39.17%

-53.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.37%

-10.47%

-54.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.28%

-17.11%

-54.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.07%

-17.11%

-75.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.99%

-1.61%

-83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.65%

-7.10%

-62.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

4.42%

+30.94%

Волатильность

Сравнение волатильности U и XLV

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

6.40%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.23%

11.88%

+49.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.27%

15.88%

+58.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

14.99%

+62.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.14%

16.62%

+59.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и XLV

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

U and XLV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

U has higher volatility (13.58%) compared to XLV (6.40%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор