PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение U с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между U и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности U и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.39%
62.98%
U
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.45

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

U:

-0.31

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

U:

0.97

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

U:

-0.33

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

U:

-1.15

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

U:

26.78%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

U:

68.63%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

U:

-93.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

U:

-90.96%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%.


U

С начала года

-19.05%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-29.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: -0.43
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: -0.26
SPY: -0.02
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 0.97
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: -0.32
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: -1.09
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.09
U
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и SPY

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок U и SPY

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-17.32%
U
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности U и SPY

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.06%
9.29%
U
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab