PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности U и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
U
Unity Software Inc.		-50.28%96.57%-45.05%43.02%-80.01%-6.83%124.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -50.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

U

1 день
0.09%
1 месяц
16.38%
С начала года
-50.28%
6 месяцев
-42.66%
1 год
8.77%
3 года*
-12.20%
5 лет*
-26.31%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с BTC-USDU с PATHU с APPSU с VOOU с GTLBU с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

U vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг доходности на риск U: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.96

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.53

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

7.27

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.56

-0.80

Корреляция

Корреляция между U и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и SPY

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок U и SPY

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

USPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-55.19%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.37%

-12.05%

-53.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.07%

-24.50%

-68.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.08%

-5.53%

-83.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.82%

-9.09%

-59.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.11%

2.54%

+23.57%

Волатильность

Сравнение волатильности U и SPY

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

5.35%

+14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.11%

9.50%

+54.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.52%

19.06%

+60.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.03%

17.06%

+59.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.11%

17.92%

+59.19%