PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или SPY.

Корреляция

Корреляция между U и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности U и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.15%
77.61%
U
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.04

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

U:

0.49

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

U:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

U:

-0.03

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

U:

-0.11

SPY:

2.26

Индекс Язвы

U:

25.25%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

U:

72.34%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

U:

-93.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

U:

-88.84%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

U

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

13.84%

1 год

-3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: -0.04
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: 0.49
SPY: 0.86
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: -0.03
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: -0.11
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.51
U
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и SPY

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок U и SPY

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.84%
-9.89%
U
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности U и SPY

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.84%
15.12%
U
SPY