Сравнение U с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение U с PATH

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или PATH.

Корреляция

Корреляция между U и PATH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности U и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.45

PATH:

-0.94

Коэф-т Сортино

-0.31

PATH:

-1.20

Коэф-т Омега

0.97

PATH:

0.81

Коэф-т Кальмара

-0.33

PATH:

-0.59

Коэф-т Мартина

-1.15

PATH:

-1.35

Индекс Язвы

26.78%

PATH:

38.92%

Дневная вол-ть

68.63%

PATH:

55.97%

Макс. просадка

-93.07%

PATH:

-88.29%

Текущая просадка

-90.96%

PATH:

-87.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$8.57B

PATH:

$5.97B

EPS

-$1.68

PATH:

-$0.13

Общая выручка (12 мес.)

$1.35B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.02B

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

-$150.40M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: U показывает доходность -19.05%, а PATH немного ниже – -19.28%.

С начала года

-19.05%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-29.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-19.28%

1 месяц

-12.98%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-52.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

U

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

U: -0.45

PATH: -0.94

Коэффициент Сортино

U: -0.31

PATH: -1.20

Коэффициент Омега

U: 0.97

PATH: 0.81

Коэффициент Кальмара

U: -0.33

PATH: -0.59

Коэффициент Мартина

U: -1.15

PATH: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и PATH

Ни U, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и PATH

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности U и PATH

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение U с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности U и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и PATH

U

PATH

Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и PATH

Просадки

Сравнение просадок U и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности U и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество