PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение U с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между U и BTC-USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности U и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.39%
666.08%
U
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.45

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

U:

-0.31

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

U:

0.97

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

U:

-0.33

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

U:

-1.15

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

U:

26.78%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

U:

68.63%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

U:

-93.07%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

U:

-90.96%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


U

С начала года

-19.05%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-29.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: 0.19
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: 0.86
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 1.10
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: 0.04
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: 0.93
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.68
U
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок U и BTC-USD

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-21.01%
U
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности U и BTC-USD

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.54%
14.64%
U
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab