PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение U с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности U и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
U
Unity Software Inc.		-50.28%96.57%-45.05%43.02%-80.01%-6.83%124.54%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%165.05%

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -50.28%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

U

1 день
0.09%
1 месяц
16.38%
С начала года
-50.28%
6 месяцев
-42.66%
1 год
8.77%
3 года*
-12.20%
5 лет*
-26.31%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с PATHU с APPSU с VOOU с GTLBU с SPYU с AAPL
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

U vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг доходности на риск U: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.44

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.38

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-1.11

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

-1.99

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.19

-1.43

Корреляция

Корреляция между U и BTC-USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок U и BTC-USD

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

UBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-85.30%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.37%

-49.65%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.07%

-76.67%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.08%

-45.02%

-44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.82%

-41.99%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.11%

27.60%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности U и BTC-USD

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

13.58%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.11%

35.98%

+28.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.52%

36.76%

+42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.03%

46.90%

+30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.11%

56.70%

+20.41%