Сравнение U с BTC-USD
U (Unity Software Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, U returned -23.84%/yr vs 11.56%/yr for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -36.09%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.46%.
U
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -36.09%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
Сравнение доходности по годам U и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -36.09% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
BTC-USD Bitcoin | -31.46% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 164.90% |
Correlation
The correlation between U and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
U
BTC-USD
Сравнение U c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.84 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.43 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и BTC-USD
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -85.30% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -52.13% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -52.13% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -76.67% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.96% | -51.91% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.51% | -42.43% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 31.72% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и BTC-USD
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 12.41% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.03% | 34.74% | +26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.76% | 35.60% | +39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.31% | 44.14% | +33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.39% | 56.39% | +20.00% |
Часто задаваемые вопросы
U and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (18.10%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs BTC-USD's -85.30%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор