Сравнение U с BTC-USD
U (Unity Software Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, U returned -20.59%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
U
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- -6.14%
- 5 лет*
- -20.59%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам U и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -32.01% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 124.54% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 165.05% |
Correlation
The correlation between U and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
U
BTC-USD
Сравнение U c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.80 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.39 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.92 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.23 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.13 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок U и BTC-USD
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -85.30% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -49.65% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -49.65% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -76.67% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.07% | -49.21% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -42.28% | -27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 33.87% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и BTC-USD
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 10.14% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 34.17% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 35.51% | +38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.26% | 44.98% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.53% | 56.69% | +19.84% |
Часто задаваемые вопросы
U and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (15.99%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs BTC-USD's -85.30%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор