PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или AAPL.

Корреляция

Корреляция между U и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности U и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.15%
100.88%
U
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.04

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

U:

0.49

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

U:

1.06

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

U:

-0.03

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

U:

-0.11

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

U:

25.25%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

U:

72.34%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

U:

-93.07%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

U:

-88.84%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.27B

AAPL:

$3.13T

EPS

U:

-$1.68

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/S

U:

5.11

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

U:

2.91

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.35B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.02B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

U:

-$150.40M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

U

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

13.84%

1 год

-3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: -0.04
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: 0.49
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 1.06
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: -0.03
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: -0.11
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.80
U
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и AAPL

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок U и AAPL

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.84%
-19.11%
U
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности U и AAPL

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.84%
22.62%
U
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию