PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с AAPL

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или AAPL.

Корреляция

Корреляция между U и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности U и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.39%
95.04%
U
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.45

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

U:

-0.31

AAPL:

1.18

Коэф-т Омега

U:

0.97

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

U:

-0.33

AAPL:

0.97

Коэф-т Мартина

U:

-1.15

AAPL:

3.17

Индекс Язвы

U:

26.78%

AAPL:

6.60%

Дневная вол-ть

U:

68.63%

AAPL:

26.30%

Макс. просадка

U:

-93.07%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

U:

-90.96%

AAPL:

-21.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$8.57B

AAPL:

$3.36T

EPS

U:

-$1.68

AAPL:

$6.29

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.35B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.02B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

U:

-$150.40M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: U показывает доходность -19.05%, а AAPL немного выше – -18.77%.

U

С начала года

-19.05%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-29.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-18.77%

1 месяц

-13.88%

6 месяцев

-9.76%

1 год

20.34%

5 лет

28.34%

10 лет

21.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: -0.45
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: -0.31
AAPL: 1.18
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 0.97
AAPL: 1.17
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: -0.33
AAPL: 0.97
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: -1.15
AAPL: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.80
U
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и AAPL

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок U и AAPL

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-21.47%
U
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности U и AAPL

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
12.96%
U
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab