PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

U (Unity Software Inc.) is a stock, while COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, U returned -20.77%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

U

1 день
-3.45%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
-31.36%
С начала года
-31.65%
1 год
-11.05%
3 года*
-13.15%
5 лет*
-20.77%
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
U
Unity Software Inc.		-31.65%96.57%-45.05%43.02%-80.01%-6.83%104.63%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%16.72%

Correlation

The correlation between U and COWZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.37

The correlation between U and COWZ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с BTC-USDU с PATHU с APPSU с GTLBU с VOOU с SPY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

U vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг доходности на риск U: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.72

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.54

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.33

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

9.34

-9.65

U vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U и COWZ

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-38.63%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.37%

-5.95%

-59.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.28%

-22.00%

-49.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.07%

-22.00%

-71.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.99%

-0.26%

-84.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.65%

-4.78%

-64.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

2.12%

+33.24%

Волатильность

Сравнение волатильности U и COWZ

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

4.58%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.23%

8.09%

+53.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.27%

11.48%

+62.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

17.66%

+59.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.14%

19.87%

+56.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и COWZ

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U and COWZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

U has higher volatility (13.58%) compared to COWZ (4.58%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор