PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с SZK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с SZK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs -15.99%/yr for SZK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for SZK.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -43.19% против -15.99% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и SZK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%

Correlation

The correlation between TZA and SZK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.56

Over the past year, the correlation between TZA and SZK has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares UltraShort Consumer Goods

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с VOOSZK с QTAP

Доходность на риск

TZA vs. SZK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZASZKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.06

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
0.27

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.05

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.12

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. SZK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZASZKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

0.06

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TZA и SZK

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SZK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZASZKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.40%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-29.26%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-41.81%

-46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-41.81%

-49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-86.78%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-82.00%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

12.90%

+30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SZK

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZASZKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

7.93%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

19.97%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

25.19%

+31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

31.44%

+36.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

33.60%

+35.30%

Сравнение комиссий TZA и SZK

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SZK

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SZK в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and SZK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to SZK (7.93%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SZK's -99.40%.

On 10-year performance, SZK leads with -15.99% vs -43.19% for TZA. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SZK has performed better with a -15.99% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.64% for SZK.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for SZK.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и SZK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор