Сравнение TZA с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
TZA и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -41.52% против -16.22% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SZK
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. SZK — Ранг доходности на риск
TZA
SZK
Сравнение TZA c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.02 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 0.22 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.02 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.04 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SZK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SZK
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SZK в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SZK
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.40% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -29.26% | -46.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -41.81% | -45.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -86.85% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.24% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -81.84% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 12.81% | +48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SZK
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 7.55% | +14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 18.67% | +24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 27.25% | +42.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 31.34% | +36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 33.46% | +35.32% |