Сравнение TZA с SZK
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.82%/yr vs -16.93%/yr for SZK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for SZK.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SZK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -44.82% против -16.93% соответственно.
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
Сравнение доходности по годам TZA и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
Correlation
The correlation between TZA and SZK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between TZA and SZK has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SZK — Ранг доходности на риск
TZA
SZK
Сравнение TZA c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.27 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.58 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SZK
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SZK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.40% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | -29.26% | -37.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -41.81% | -47.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | -41.81% | -49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -86.78% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.28% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -82.03% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 13.72% | +29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SZK
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 9.89% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 21.21% | +21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 25.99% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 31.58% | +36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 33.63% | +35.33% |
Сравнение комиссий TZA и SZK
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SZK
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SZK в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SZK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (18.54%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SZK's -99.40%.
On 10-year performance, SZK leads with -16.93% vs -44.82% for TZA. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SZK has performed better with a -16.93% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.72% for SZK.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for SZK.
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SZK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор