Сравнение TZA с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
TZA и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -41.52%, а акции SPXS немного впереди с -39.93%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SPXS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
TZA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TZA
SPXS
Сравнение TZA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.97 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.66 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.76 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.81 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SPXS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SPXS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SPXS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -65.10% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -87.42% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -99.52% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -96.27% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 55.82% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SPXS
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 16.19% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 28.36% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 54.64% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 50.41% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 53.49% | +15.29% |