Сравнение TZA с SPXS
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TZA charges 1.11%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -42.81%, а акции SPXS немного впереди с -41.24%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TZA и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TZA and SPXS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between TZA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TZA
SPXS
Сравнение TZA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.62 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SPXS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -43.64% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -84.13% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -90.11% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -99.56% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -96.31% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 25.40% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SPXS
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 10.70% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 30.07% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 37.65% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 50.74% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 53.50% | +15.28% |
Сравнение комиссий TZA и SPXS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SPXS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SPXS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.24% vs -42.81% for TZA. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.24% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.52% for SPXS.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.08% for SPXS.
TZA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор