Сравнение TZA с SMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).
TZA и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SMDD по среднегодовой доходности: -41.52% против -39.17% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SMDD
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SMDD в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. SMDD — Ранг доходности на риск
TZA
SMDD
Сравнение TZA c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.72 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.86 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.69 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.86 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SMDD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SMDD
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SMDD в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SMDD
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -67.39% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -85.18% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -99.45% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -92.89% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 53.54% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SMDD
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 19.19% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 35.81% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 63.00% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 58.82% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 63.27% | +5.51% |