PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.23%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -40.23% против 30.09% соответственно.

SMDD

1 день
0.19%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-33.48%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-48.94%
3 года*
-38.20%
5 лет*
-29.60%
10 лет*
-40.23%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-33.48%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SMDD and UPRO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SMDD and UPRO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с OOQBSMDD с ARMGSMDD с TSYX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SMDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.30

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.76

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.03

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.80

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.30

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.46

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.65

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SMDD и UPRO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.42%

-26.78%

-23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.09%

-48.87%

-32.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.20%

-63.94%

-23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-76.82%

-22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.09%

-97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-14.42%

-78.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

6.33%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и UPRO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

8.45%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

26.60%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

35.35%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

50.32%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

53.74%

+9.60%

Сравнение комиссий SMDD и UPRO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и UPRO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.01%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and UPRO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (13.34%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -40.23% for SMDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.68% for UPRO.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор