PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.71% против 28.60% соответственно.


SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SMDD and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SMDD and UPRO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SMDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.05

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

8.08

-9.67

SMDD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и UPRO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-26.78%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-48.87%

-33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-63.94%

-24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-76.82%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.60%

-95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-14.36%

-78.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

6.78%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и UPRO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.40% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

10.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

30.01%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

37.59%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

50.67%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

53.71%

+9.50%

Сравнение комиссий SMDD и UPRO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и UPRO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -39.71% for SMDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.75% for UPRO.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор