Сравнение SMDD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SMDD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.17% против 25.53% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и UPRO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SMDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SMDD
UPRO
Сравнение SMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.63 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.21 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.06 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.22 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.63 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.48 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.60 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и UPRO составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UPRO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UPRO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.82% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -33.38% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -63.94% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -76.82% | -22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -18.68% | -81.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -14.53% | -78.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 8.41% | +45.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UPRO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 16.04% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 28.48% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 54.36% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 50.34% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 53.69% | +9.58% |