Сравнение SMDD с UPRO
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.71% против 28.60% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам SMDD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SMDD and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.86 |
The correlation between SMDD and UPRO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SMDD
UPRO
Сравнение SMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.05 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.08 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UPRO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.82% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -26.78% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -48.87% | -33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -63.94% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -76.82% | -22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.60% | -95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -14.36% | -78.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 6.78% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UPRO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.40% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 10.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 30.01% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 37.59% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 50.67% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 53.71% | +9.50% |
Сравнение комиссий SMDD и UPRO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UPRO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -39.71% for SMDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.75% for UPRO.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор