PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -41.41%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -41.41% против 30.88% соответственно.

SMDD

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-33.12%
1 год
-50.81%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-30.24%
10 лет*
-41.41%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-37.10%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SMDD and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SMDD and UPRO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SMDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.53

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.01

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.12

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

8.53

-10.42

SMDD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и UPRO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-26.78%

-21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-48.87%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

-63.94%

-23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-76.82%

-22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.50%

-89.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-14.39%

-78.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

6.63%

+22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

14.44%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

29.35%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

37.13%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

50.62%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

53.77%

+9.56%

Сравнение комиссий SMDD и UPRO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и UPRO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.94%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -41.41% for SMDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -41.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.80% for UPRO.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор