Сравнение SMDD с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SMDD и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDD или UMDD.
Корреляция
Корреляция между SMDD и UMDD составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UMDD
Основные характеристики
SMDD:
-0.15
UMDD:
-0.37
SMDD:
0.21
UMDD:
-0.10
SMDD:
1.03
UMDD:
0.99
SMDD:
-0.11
UMDD:
-0.35
SMDD:
-0.50
UMDD:
-0.99
SMDD:
22.14%
UMDD:
22.75%
SMDD:
64.67%
UMDD:
64.74%
SMDD:
-99.98%
UMDD:
-86.24%
SMDD:
-99.98%
UMDD:
-47.06%
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью -24.69%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -37.57% против 4.80% соответственно.
SMDD
4.18%
-15.80%
22.59%
-9.41%
-43.53%
-37.57%
UMDD
-24.69%
13.75%
-37.59%
-23.68%
18.64%
4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и UMDD
И SMDD, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMDD и UMDD
SMDD
UMDD
Сравнение SMDD c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UMDD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности UMDD в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 4.08% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.10% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UMDD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UMDD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 20.72%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 21.86%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.