PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 40.09%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -39.71% против 11.31% соответственно.


SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

UMDD

1 день
1.41%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
17.29%
С начала года
40.09%
1 год
54.03%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и UMDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
40.09%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between SMDD and UMDD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between SMDD and UMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro MidCap400

Доходность на риск

SMDD vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.09

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.92

-8.51

SMDD vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и UMDD

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UMDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-86.24%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-26.04%

-23.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-60.33%

-22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-64.61%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-86.24%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.82%

-95.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-23.48%

-69.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

7.83%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и UMDD

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 10.40% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

10.57%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

35.21%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

47.17%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

58.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

62.07%

+1.14%

Сравнение комиссий SMDD и UMDD

И SMDD, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и UMDD

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности UMDD в 0.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.66%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and UMDD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (10.57%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.31% vs -39.71% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.31% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.66% for UMDD.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор