Сравнение SMDD с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SMDD и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.61% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -39.28% против 10.34% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -42.53%
- 3 года*
- -31.88%
- 5 лет*
- -27.13%
- 10 лет*
- -39.28%
UMDD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и UMDD
И SMDD, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. UMDD — Ранг доходности на риск
SMDD
UMDD
Сравнение SMDD c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.35 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.94 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.73 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.63 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.35 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.17 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.29 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и UMDD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UMDD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности UMDD в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.22% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UMDD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -86.24% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -26.04% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -64.61% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -86.24% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -27.98% | -72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -23.71% | -69.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.69% | 10.72% | +42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 19.18% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 19.56% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 36.07% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 63.28% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.80% | 58.86% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 62.18% | +1.08% |