Сравнение SMDD с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SMDD и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDD или UMDD.
Основные характеристики
| SMDD | UMDD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.49% | 37.07% |
| Дох-ть за 1 год | -53.58% | 76.01% |
| Дох-ть за 3 года | -25.20% | -6.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -47.75% | 6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.13% | 11.09% |
| Коэф-т Шарпа | -1.14 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | -1.86 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 8.32 |
| Индекс Язвы | 38.39% | 9.49% |
| Дневная вол-ть | 47.64% | 47.58% |
| Макс. просадка | -99.98% | -86.24% |
| Текущая просадка | -99.98% | -19.49% |
Корреляция
Корреляция между SMDD и UMDD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UMDD
С начала года, SMDD показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 37.07%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -40.13% против 11.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и UMDD
И SMDD, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDD c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UMDD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности UMDD в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 4.82% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.44% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UMDD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 16.19% и 15.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.