PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с UMDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 11.80%/yr for UMDD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 38.92%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -40.10% против 11.80% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between SMDD and UMDD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between SMDD and UMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFEDSMDD с UPRO
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPROUMDD с TNA

Доходность на риск

SMDD vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.47

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.08

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.63

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

8.80

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.47

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.33

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SMDD и UMDD

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-86.24%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-26.04%

-24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-60.33%

-20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-64.61%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-86.24%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.86%

-95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-23.61%

-69.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

7.76%

+22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и UMDD

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 12.68% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

13.04%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

34.22%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

46.65%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

58.91%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

62.27%

+1.06%

Сравнение комиссий SMDD и UMDD

И SMDD, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и UMDD

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности UMDD в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and UMDD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs -40.10% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.75% for UMDD.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор