Сравнение SMDD с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
SMDD и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDD и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -24.75% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и ARMG
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
SMDD vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SMDD
ARMG
Сравнение SMDD c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.29 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.34 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.51 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.92 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.29 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.22 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и ARMG составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и ARMG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и ARMG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.28% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -68.13% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -57.60% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -56.38% | -36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 37.78% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 45.35% | -26.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 76.96% | -41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 117.71% | -54.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 123.23% | -64.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 123.23% | -59.96% |