PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -31.60%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-23.34%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SMDD and XTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.80

The correlation between SMDD and XTJL shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с UPROSMDD с IFED
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SMDD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.88

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.81

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.72

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

15.38

-16.97

SMDD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XTJL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-5.12%

-44.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-16.70%

-65.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-23.24%

-65.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.42%

-99.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-3.95%

-89.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

0.90%

+27.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XTJL

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

1.39%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

5.73%

+29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

7.40%

+39.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

15.10%

+43.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

15.05%

+48.16%

Сравнение комиссий SMDD и XTJL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XTJL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and XTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.40%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -31.60% for SMDD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор