PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.


SMDD

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-33.12%
1 год
-50.81%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-30.24%
10 лет*
-41.41%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.29%
1 год
14.32%
3 года*
14.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-37.10%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-23.34%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.63%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SMDD and XTJL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.80

The correlation between SMDD and XTJL shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

SMDD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.81

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

15.91

-17.80

SMDD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XTJL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-5.12%

-43.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-16.70%

-65.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.04%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-3.99%

-88.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

0.90%

+28.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XTJL

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

0.34%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

5.61%

+29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

7.35%

+40.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

15.12%

+43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

15.12%

+48.21%

Сравнение комиссий SMDD и XTJL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XTJL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.94%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and XTJL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (13.32%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.42% vs -38.60% for SMDD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.42% return vs -38.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор