Сравнение SMDD с SPOG
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while SPOG is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -14.15% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between SMDD and SPOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. SPOG — Ранг доходности на риск
SMDD
SPOG
Сравнение SMDD c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.72 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и SPOG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -64.41% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.02% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -40.51% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 103.50% | -56.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 103.50% | -44.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 103.50% | -40.17% |
Сравнение комиссий SMDD и SPOG
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и SPOG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как SPOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and SPOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор