PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -40.10% против 19.68% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between SMDD and XMMO is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SMDD and XMMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFEDSMDD с UPRO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

SMDD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.04

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.84

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.58

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

18.73

-20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.04

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.79

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.89

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.58

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XMMO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.37%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-8.34%

-42.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-24.93%

-56.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-27.91%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-36.74%

-62.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-9.45%

-83.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

2.04%

+27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XMMO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

7.69%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

15.51%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

18.70%

+27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

21.44%

+37.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

22.26%

+41.07%

Сравнение комиссий SMDD и XMMO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XMMO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and XMMO have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs -40.10% for SMDD. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.60% for XMMO.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while XMMO is Momentum. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор