Сравнение SMDD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SMDD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDD или XMMO.
Основные характеристики
| SMDD | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.49% | 43.76% |
| Дох-ть за 1 год | -53.58% | 56.63% |
| Дох-ть за 3 года | -25.20% | 11.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -47.75% | 17.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.13% | 15.94% |
| Коэф-т Шарпа | -1.14 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | -1.86 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 19.26 |
| Индекс Язвы | 38.39% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 47.64% | 19.59% |
| Макс. просадка | -99.98% | -55.37% |
| Текущая просадка | -99.98% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между SMDD и XMMO составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и XMMO
С начала года, SMDD показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -40.13% против 15.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и XMMO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и XMMO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности XMMO в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 4.82% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и XMMO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и XMMO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.