Сравнение SMDD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SMDD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDD или XMMO.
Корреляция
Корреляция между SMDD и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и XMMO
Основные характеристики
SMDD:
-0.19
XMMO:
0.25
SMDD:
0.18
XMMO:
0.51
SMDD:
1.02
XMMO:
1.07
SMDD:
-0.12
XMMO:
0.24
SMDD:
-0.55
XMMO:
0.70
SMDD:
22.01%
XMMO:
8.37%
SMDD:
64.68%
XMMO:
24.49%
SMDD:
-99.98%
XMMO:
-55.37%
SMDD:
-99.98%
XMMO:
-11.56%
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -37.55% против 14.79% соответственно.
SMDD
3.90%
-39.26%
20.64%
-12.21%
-43.58%
-37.55%
XMMO
-2.53%
17.82%
-7.11%
6.01%
17.52%
14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и XMMO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMDD и XMMO
SMDD
XMMO
Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и XMMO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XMMO в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 4.09% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.51% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и XMMO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и XMMO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 37.69% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.