PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMDD с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMDD и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMDD с XMMO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

SMDD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDD или XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMDD:

-0.30

XMMO:

0.39

Коэф-т Сортино

SMDD:

0.03

XMMO:

0.66

Коэф-т Омега

SMDD:

1.00

XMMO:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMDD:

-0.19

XMMO:

0.35

Коэф-т Мартина

SMDD:

-0.77

XMMO:

1.02

Индекс Язвы

SMDD:

24.49%

XMMO:

8.56%

Дневная вол-ть

SMDD:

65.89%

XMMO:

24.56%

Макс. просадка

SMDD:

-99.98%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

SMDD:

-99.98%

XMMO:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -36.98% против 15.15% соответственно.

SMDD

С начала года

-2.45%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

22.38%

1 год

-16.66%

3 года

-28.13%

5 лет

-41.76%

10 лет

-36.98%

XMMO

С начала года

0.89%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-7.80%

1 год

9.03%

3 года

16.34%

5 лет

16.69%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий SMDD и XMMO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMDD и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг риск-скорректированной доходности SMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XMMO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XMMO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		4.34%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XMMO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XMMO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...