PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMDD с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDD с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

SMDD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDD или XMMO.

Корреляция

Корреляция между SMDD и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMDD:

-0.15

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

SMDD:

0.21

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

SMDD:

1.03

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMDD:

-0.11

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

SMDD:

-0.50

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

SMDD:

22.14%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

SMDD:

64.67%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

SMDD:

-99.98%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

SMDD:

-99.98%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -37.58% против 14.82% соответственно.

SMDD

С начала года

4.18%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

22.59%

1 год

-9.68%

5 лет

-43.74%

10 лет

-37.58%

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMDD и XMMO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMDD и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг риск-скорректированной доходности SMDD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XMMO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		4.07%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XMMO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XMMO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...