PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs 18.59%/yr for XMMO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -39.71% против 18.59% соответственно.

SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between SMDD and XMMO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SMDD and XMMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с XTJLSMDD с UPROSMDD с IFED
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

SMDD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.11

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.62

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.50

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

8.75

-10.34

SMDD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XMMO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.37%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-9.15%

-40.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-24.93%

-57.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-27.91%

-60.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-36.74%

-62.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.15%

-90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-9.42%

-83.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

2.61%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XMMO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

6.86%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

17.59%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

20.67%

+26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

21.76%

+36.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

22.35%

+40.86%

Сравнение комиссий SMDD и XMMO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XMMO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and XMMO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.40%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.59% vs -39.71% for SMDD. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.59% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.61% for XMMO.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while XMMO is Momentum. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор