Сравнение SMDD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SMDD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -39.17% против 18.41% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и XMMO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
SMDD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SMDD
XMMO
Сравнение SMDD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.34 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.91 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.41 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.42 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.34 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.60 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.83 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.55 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и XMMO составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и XMMO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и XMMO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.37% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -12.81% | -54.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -27.91% | -57.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -36.74% | -62.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.62% | -97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -9.52% | -83.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 2.70% | +50.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и XMMO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 9.04% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 14.39% | +21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 22.03% | +40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 21.27% | +37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 22.11% | +41.16% |