PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TZA и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и MULL


2026 (YTD)20252024
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-7.36%-40.22%22.59%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


TZA

1 день
-1.85%
1 месяц
14.81%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-14.42%
1 год
-58.53%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-41.52%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий TZA и MULL

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

TZA vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 44
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TZAMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

6.53

-7.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

3.77

-5.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

16.69

-17.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

46.83

-47.79

TZA vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TZAMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

6.53

-7.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.91

-2.61

Корреляция

Корреляция между TZA и MULL составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и MULL

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
3.10%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZA и MULL

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


TZAMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.29%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-53.09%

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.05%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.98%

-21.99%

-75.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.24%

18.92%

+42.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TZAMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

47.87%

-25.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

99.70%

-56.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

130.90%

-61.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.52%

130.06%

-62.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

130.06%

-61.28%