Сравнение TZA с IFED
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TZA returned -42.78%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TZA и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -12.80% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between TZA and IFED is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between TZA and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. IFED — Ранг доходности на риск
TZA
IFED
Сравнение TZA c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.05 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.13 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и IFED
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -14.65% | -52.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -22.36% | -67.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.91% | -95.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -5.83% | -92.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 6.04% | +38.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и IFED
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 6.87% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 15.11% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 17.72% | +39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 20.00% | +47.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 20.00% | +48.78% |
Сравнение комиссий TZA и IFED
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и IFED
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and IFED have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -42.78% for TZA. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -42.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for IFED.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор