PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TZA и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -43.19% против 15.58% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between TZA and FXAIX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.83

The correlation between TZA and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

TZA vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.37

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.24

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.17

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

14.80

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.37

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.83

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.87

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.82

-1.53

Просадки

Сравнение просадок TZA и FXAIX

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.79%

-66.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-8.89%

-58.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-18.76%

-69.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-24.50%

-66.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-33.79%

-65.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.73%

-99.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-3.79%

-94.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

1.90%

+41.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и FXAIX

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

2.92%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

8.99%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

11.88%

+45.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

16.91%

+50.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

18.07%

+50.83%

Сравнение комиссий TZA и FXAIX

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и FXAIX

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and FXAIX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор