Сравнение TZA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -41.52% против 14.08% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и FXAIX
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TZA vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TZA
FXAIX
Сравнение TZA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.97 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.49 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.52 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.30 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.97 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.78 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.76 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между TZA и FXAIX составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и FXAIX
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и FXAIX
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.79% | -66.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -12.13% | -64.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -24.50% | -63.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -33.79% | -65.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.23% | -93.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -3.83% | -94.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 2.53% | +58.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и FXAIX
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 5.34% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 9.53% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 18.32% | +51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 16.92% | +50.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 18.05% | +50.73% |