Сравнение TYO с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
TYO и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TYO и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | 2.05% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TSYW
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
TYO vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TYO
TSYW
Сравнение TYO c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.85 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TYO и TSYW составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TSYW
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TSYW
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -6.69% | -82.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -5.51% | -72.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -2.96% | -68.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 11.11% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 11.11% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 11.11% | +9.10% |