Сравнение TYO с TSYW
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TYO is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -3.63%.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | 2.76% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
Correlation
The correlation between TYO and TSYW is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TYO
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TYO c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TSYW
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -9.79% | -79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -7.93% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -4.38% | -66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 10.80% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 10.80% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 10.80% | +9.34% |
Сравнение комиссий TYO и TSYW
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TSYW
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TSYW в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TSYW have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.55% for TYO.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор