Сравнение TYO с TSYW
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TYO is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -2.14%.
TYO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 1.79%
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 8.03% | 2.05% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
Correlation
The correlation between TYO and TSYW is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TYO
TSYW
Сравнение TYO c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.78 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TSYW
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -9.79% | -79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.19% | -6.51% | -70.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.09% | -3.99% | -67.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 10.78% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 10.78% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 10.78% | +9.41% |
Сравнение комиссий TYO и TSYW
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TSYW
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TSYW в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.82% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TSYW have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 2.82% for TYO.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор