Сравнение TYO с TSYW
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TYO is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.07%.
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
TSYW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | 2.76% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.07% | -3.37% |
Correlation
The correlation between TYO and TSYW is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TYO
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TYO c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TSYW
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -9.79% | -79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -5.48% | -71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -4.18% | -66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 10.73% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 10.73% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 10.73% | +9.44% |
Сравнение комиссий TYO и TSYW
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TSYW
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TSYW в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 8.18% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TSYW have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TSYW has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.83% for TYO.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор