PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 1.79% против -42.01% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TYO and SPXS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.23

The correlation between TYO and SPXS shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TYO vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-1.38

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-2.31

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.75

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.96

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-1.62

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-1.38

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.69

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.79

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.83

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TYO и SPXS

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-100.00%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-50.77%

+40.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-84.13%

+59.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-90.11%

+65.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-99.63%

+47.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-100.00%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-96.30%

+25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

30.04%

-24.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.51%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

26.82%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

35.54%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

50.39%

-27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

53.54%

-33.35%

Сравнение комиссий TYO и SPXS

И TYO, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SPXS

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and SPXS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.79% vs -42.01% for SPXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.79% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYO and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SPXS is Inverse Equities. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор