Сравнение TYO с SPXS
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.33%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 2.33% против -41.24% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TYO и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TYO and SPXS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.22 |
The correlation between TYO and SPXS shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TYO
SPXS
Сравнение TYO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.94 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.62 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и SPXS
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -100.00% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -43.64% | +34.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -84.13% | +59.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -90.11% | +65.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -99.56% | +47.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -100.00% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -96.31% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 25.40% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 10.70% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 30.07% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 37.65% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 50.74% | -27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 53.50% | -33.36% |
Сравнение комиссий TYO и SPXS
И TYO, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SPXS
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and SPXS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs -41.24% for SPXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYO and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.55% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SPXS is Inverse Equities. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор