Сравнение TYO с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
TYO и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TYO и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 1.45% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.72%.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и RSBA
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
TYO vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TYO
RSBA
Сравнение TYO c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 3.62 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.05 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между TYO и RSBA составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и RSBA
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и RSBA
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -2.83% | -86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -2.83% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -2.03% | -75.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -0.71% | -70.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.04% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и RSBA
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 2.18% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 3.18% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 5.26% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 5.18% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 5.18% | +15.03% |