PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с JSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с JSCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. TYO is passively managed, while JSCP is actively managed. Over the past 5 years, TYO returned 12.51%/yr vs 2.37%/yr for JSCP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.

Доходность

Сравнение доходности TYO и JSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.60%.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

JSCP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.64%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и JSCP

2026 (YTD)20252024202320222021
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%-3.75%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.60%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%

Correlation

The correlation between TYO and JSCP is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

-0.76

The correlation between TYO and JSCP shifts across timeframes, from -0.88 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP

Доходность на риск

TYO vs. JSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c JSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOJSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.70

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.36

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.67

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

13.90

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. JSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JSCP равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и JSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOJSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.70

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.94

-1.28

Просадки

Сравнение просадок TYO и JSCP

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и JSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOJSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-8.90%

-80.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-1.27%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-1.59%

-22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-8.90%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-0.37%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-2.06%

-69.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.33%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и JSCP

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOJSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.54%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

1.21%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

1.73%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

2.57%

+20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

2.55%

+17.64%

Сравнение комиссий TYO и JSCP

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JSCP в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и JSCP

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности JSCP в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and JSCP have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs JSCP's -8.90%.

On 5-year performance, TYO leads with 12.51% vs 2.37% for JSCP. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TYO has performed better with a 12.51% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.33% for JSCP.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и JSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор