- ISIN
- US46641Q2747
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 мар. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции JSCP — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSCP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) показал доход в 0.69% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JSCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JSCP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.69% | -0.80% | 0.34% | 0.14% | 0.03% | 0.69% | ||||||
| 2025 | 0.71% | 1.04% | 0.29% | 0.57% | 0.24% | 0.93% | 0.04% | 1.16% | 0.33% | 0.37% | 0.58% | 0.41% | 6.86% |
| 2024 | 0.43% | -0.54% | 0.81% | -0.77% | 1.12% | 0.52% | 1.65% | 0.90% | 1.14% | -0.87% | 0.46% | 0.12% | 5.06% |
| 2023 | 1.72% | -1.04% | 1.33% | 0.41% | -0.33% | -0.13% | 0.40% | 0.32% | -0.68% | -0.10% | 2.17% | 2.03% | 6.22% |
| 2022 | -1.18% | -0.98% | -1.53% | -1.29% | 0.53% | -1.58% | 1.32% | -1.01% | -2.10% | -0.09% | 1.64% | 0.39% | -5.80% |
| 2021 | -0.20% | 0.48% | 0.18% | -0.03% | 0.18% | 0.13% | -0.18% | -0.29% | -0.43% | 0.30% | 0.15% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.04, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2021.
- This ETF participated in 12.68% of S&P 500 Index downside but only 11.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 11.65%
- Участие в снижении
- 12.68%
Комиссия
Комиссия JSCP составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSCP имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.46 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.92 | +0.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Core Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.21 | $2.22 | $1.92 | $1.15 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.86 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.34 | $2.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.38 | $2.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.18 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.15 |
| 2021 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF показал максимальную просадку в 8.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Core Plus ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.90%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.59%апр. 2025 г. | 7d | 18d | 25dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.27%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.20%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 2mo 22d | 3mo 29dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.18%апр. 2024 г. | 19d | 23d | 1mo 12dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| JSCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -56.78% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -9.10% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -18.90% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -25.43% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.21% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -10.71% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.04% | -1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSCP
Добавьте JPMorgan Short Duration Core Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSCP