PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSCP returned 5.55%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%-3.80%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Correlation

The correlation between JSCP and AGGH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between JSCP and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSCP и AGGH

Секторы
JSCP
AGGH

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Финансовые услуги

13.0%
79.5%

Технологии

8.9%

-

Недвижимость

8.3%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

0.5%

-

Коммуникационные услуги

JSCP
19.8%
AGGH

-

Финансовые услуги

JSCP
13.0%
AGGH
79.5%

Технологии

JSCP
8.9%
AGGH

-

Недвижимость

JSCP
8.3%
AGGH

-

Здравоохранение

JSCP
3.1%
AGGH

-

Потребительский циклический сектор

JSCP
1.4%
AGGH

-

Энергетика

JSCP
1.0%
AGGH

-

Коммунальные услуги

JSCP
0.9%
AGGH

-

Сырьевые материалы

JSCP
0.7%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

JSCP
0.5%
AGGH

-

Промышленность

JSCP
0.5%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

JSCP vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.15

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.72

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.60

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

7.58

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.15

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.28

+0.67

Просадки

Сравнение просадок JSCP и AGGH

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-13.26%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-3.10%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-8.67%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.33%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.45%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.06%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и AGGH

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.55%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

3.33%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

7.11%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

8.45%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

8.45%

-5.90%

Сравнение комиссий JSCP и AGGH

И JSCP, и AGGH имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и AGGH

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and AGGH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, JSCP leads with 5.55% vs 4.86% for AGGH. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSCP has performed better with a 5.55% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSCP and AGGH have the same expense ratio: 0.33% per year.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.49% for JSCP.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор