PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с SCHJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y). JSCP is actively managed, while SCHJ is passively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.38%/yr vs 2.34%/yr for SCHJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.72%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и SCHJ

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.43%

Correlation

The correlation between JSCP and SCHJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between JSCP and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSCP и SCHJ

Секторы
JSCP
SCHJ

Коммуникационные услуги

19.8%
4.3%

Финансовые услуги

13.0%
30.8%

Технологии

8.9%
8.3%

Недвижимость

8.3%
4.1%

Здравоохранение

3.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.8%

Энергетика

1.0%
4.0%

Коммунальные услуги

0.9%
6.4%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.6%

Промышленность

0.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

JSCP
19.8%
SCHJ
4.3%

Финансовые услуги

JSCP
13.0%
SCHJ
30.8%

Технологии

JSCP
8.9%
SCHJ
8.3%

Недвижимость

JSCP
8.3%
SCHJ
4.1%

Здравоохранение

JSCP
3.1%
SCHJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

JSCP
1.4%
SCHJ
6.8%

Энергетика

JSCP
1.0%
SCHJ
4.0%

Коммунальные услуги

JSCP
0.9%
SCHJ
6.4%

Сырьевые материалы

JSCP
0.7%
SCHJ
1.4%

Потребительский защитный сектор

JSCP
0.5%
SCHJ
4.6%

Промышленность

JSCP
0.5%
SCHJ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с VCSHJSCP с SCHPJSCP с SGOV
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV

Доходность на риск

JSCP vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPSCHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.41

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.75

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.05

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

12.09

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JSCP и SCHJ

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SCHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-13.62%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-1.47%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-1.47%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-9.43%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.88%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и SCHJ

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.57%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.36%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

1.88%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

2.94%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

4.13%

-1.58%

Сравнение комиссий JSCP и SCHJ

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и SCHJ

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью SCHJ в 4.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and SCHJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHJ has higher volatility (0.57%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs SCHJ's -13.62%.

On 5-year performance, JSCP leads with 2.38% vs 2.34% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.38% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

JSCP and SCHJ have nearly identical dividend yields, around 4.49%.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while SCHJ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.05% for SCHJ.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и SCHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор