Сравнение JSCP с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
JSCP и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.28% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.25%.
JSCP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и SCHJ
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Доходность на риск
JSCP vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
JSCP
SCHJ
Сравнение JSCP c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 3.13 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.41 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 13.87 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и SCHJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и SCHJ
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SCHJ в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.58% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и SCHJ
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.62% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.47% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -9.43% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.75% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.92% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.36% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и SCHJ
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.73%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.89% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.27% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.29% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.92% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.18% | -1.61% |