PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSCP с VABS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с VABS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

JSCP и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSCP или VABS.

Корреляция

Корреляция между JSCP и VABS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSCP:

2.62

VABS:

2.94

Коэф-т Сортино

JSCP:

4.09

VABS:

4.61

Коэф-т Омега

JSCP:

1.54

VABS:

1.69

Коэф-т Кальмара

JSCP:

4.24

VABS:

5.05

Коэф-т Мартина

JSCP:

13.43

VABS:

17.57

Индекс Язвы

JSCP:

0.50%

VABS:

0.41%

Дневная вол-ть

JSCP:

2.56%

VABS:

2.42%

Макс. просадка

JSCP:

-8.90%

VABS:

-7.12%

Текущая просадка

JSCP:

-0.31%

VABS:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 2.12%.

JSCP

С начала года

2.31%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VABS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.06%

1 год

7.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSCP и VABS

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.

VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSCP и VABS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг риск-скорректированной доходности JSCP, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг риск-скорректированной доходности VABS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VABS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSCP c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и VABS

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VABS в 5.12%

TTM2024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.84%4.76%4.13%2.51%1.10%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.12%5.06%4.12%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и VABS

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и VABS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и VABS

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...