Сравнение JSCP с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JSCP и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и JPST
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JSCP vs. JPST — Ранг доходности на риск
JSCP
JPST
Сравнение JSCP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 7.23 | -4.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 13.86 | -10.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 3.40 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 14.88 | -11.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 94.20 | -79.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 7.23 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 6.16 | -5.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.16 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и JPST составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и JPST
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и JPST
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -3.28% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.30% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -0.79% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.08% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.05% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и JPST
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.22% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.35% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.61% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.57% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.94% | +1.63% |