Сравнение JSCP с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
JSCP и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и TDTF
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Доходность на риск
JSCP vs. TDTF — Ранг доходности на риск
JSCP
TDTF
Сравнение JSCP c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.02 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.45 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.46 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 5.43 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.02 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и TDTF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и TDTF
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TDTF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и TDTF
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -12.02% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.56% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -12.02% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.03% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.94% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.69% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и TDTF
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.15% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.11% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.81% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.70% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 5.08% | -2.51% |