PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSCP с TDTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с TDTF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

JSCP и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSCP или TDTF.

Корреляция

Корреляция между JSCP и TDTF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSCP:

2.62

TDTF:

1.61

Коэф-т Сортино

JSCP:

4.09

TDTF:

2.36

Коэф-т Омега

JSCP:

1.54

TDTF:

1.30

Коэф-т Кальмара

JSCP:

4.24

TDTF:

0.97

Коэф-т Мартина

JSCP:

13.43

TDTF:

4.91

Индекс Язвы

JSCP:

0.50%

TDTF:

1.44%

Дневная вол-ть

JSCP:

2.56%

TDTF:

4.29%

Макс. просадка

JSCP:

-8.90%

TDTF:

-12.02%

Текущая просадка

JSCP:

-0.31%

TDTF:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 4.13%.

JSCP

С начала года

2.31%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TDTF

С начала года

4.13%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

3.09%

1 год

7.01%

5 лет

2.42%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSCP и TDTF

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.

JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSCP и TDTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг риск-скорректированной доходности JSCP, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг риск-скорректированной доходности TDTF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSCP c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TDTF равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и TDTF

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности TDTF в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.84%4.76%4.13%2.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.20%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%1.23%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и TDTF

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и TDTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и TDTF

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 1.08%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...