PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с TDTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. JSCP is actively managed, while TDTF is passively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.38%/yr vs 1.72%/yr for TDTF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 1.52%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и TDTF

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.58%

Correlation

The correlation between JSCP and TDTF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between JSCP and TDTF shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHPJSCP с SGOV
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIPTDTF с CPII

Доходность на риск

JSCP vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.56

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.38

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.00

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

10.06

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа TDTF равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.56

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JSCP и TDTF

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-12.02%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-1.58%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-3.79%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-12.02%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.57%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.91%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.48%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и TDTF

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.97%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

3.05%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

5.69%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

5.07%

-2.52%

Сравнение комиссий JSCP и TDTF

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и TDTF

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and TDTF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDTF has higher volatility (0.71%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs TDTF's -12.02%.

On 5-year performance, JSCP leads with 2.38% vs 1.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.38% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.49% for JSCP.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.18% for TDTF.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор