PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TYO с BEPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с BEPC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BEPC (Brookfield Renewable Corporation) is a stock. Over the past year, TYO returned 4.03% vs -0.13% for BEPC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TYO и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью -9.87%.

TYO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
7.49%
С начала года
8.94%
1 год
4.03%
3 года*
7.24%
5 лет*
14.21%
10 лет*
2.31%

BEPC

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-9.87%
1 год
-0.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и BEPC

2026 (YTD)20252024
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.94%-7.64%-0.31%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		-9.87%45.18%-2.74%

Correlation

The correlation between TYO and BEPC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPTLTYO с SPYTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с BIPCBEPC с NEEBEPC с CWENBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOO

Доходность на риск

TYO vs. BEPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYOBEPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.00

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.22

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-0.01

+0.91

TYO vs. BEPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BEPC равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYO и BEPC

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки BEPC в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и BEPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOBEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-22.09%

-67.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-22.09%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.99%

-22.09%

-54.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.12%

-6.97%

-64.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

9.91%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и BEPC

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.31%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOBEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.36%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

26.48%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

33.46%

-19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

34.79%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

34.79%

-14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и BEPC

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BEPC в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		4.51%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.56%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and BEPC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEPC has higher volatility (7.36%) compared to TYO (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs BEPC's -22.09%.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и BEPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор