PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с BEPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с BEPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC).

TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TYO и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и BEPC

2026 (YTD)20252024
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		3.84%-7.64%-0.42%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		6.35%45.18%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у BEPC с доходностью 6.35%.

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%

BEPC

1 день
1.46%
1 месяц
-6.33%
С начала года
6.35%
6 месяцев
15.00%
1 год
47.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с BIPCBEPC с NEEBEPC с CWENBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOO

Доходность на риск

TYO vs. BEPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOBEPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.42

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.03

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

3.30

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

7.48

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. BEPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BEPC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOBEPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.42

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.12

-1.47

Корреляция

Корреляция между TYO и BEPC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и BEPC

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности BEPC в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		3.74%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYO и BEPC

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки BEPC в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и BEPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TYOBEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-16.62%

-72.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-15.44%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.07%

-8.07%

-70.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-5.64%

-65.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

6.80%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и BEPC

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.92%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYOBEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.93%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

22.48%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

33.67%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

33.48%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

33.48%

-13.26%