PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEPC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEPC с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEPC или VTI.

Корреляция

Корреляция между BEPC и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEPC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

-0.04

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

BEPC:

0.27

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

BEPC:

1.03

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.01

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

BEPC:

0.03

VTI:

2.69

Индекс Язвы

BEPC:

14.41%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

BEPC:

36.10%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BEPC:

-43.90%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.15%.

BEPC

С начала года

7.77%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и VTI

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		4.89%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и VTI

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и VTI

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...