PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEPC с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BEPCBIPC
Дох-ть с нач. г.-13.39%3.40%
Дох-ть за 1 год-22.93%-17.01%
Дох-ть за 3 года-14.74%-7.19%
Коэф-т Шарпа-0.66-0.46
Дневная вол-ть32.94%34.12%
Макс. просадка-61.04%-48.51%
Current Drawdown-55.34%-26.20%

Фундаментальные показатели


BEPCBIPC
Рыночная капитализация$4.38B$4.54B
Прибыль на акцию-$1.01$0.84
Цена/прибыль3.0040.70
Выручка (12 мес.)$4.55B$2.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.70B$1.34B
EBITDA (12 мес.)$3.00B$2.02B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между BEPC и BIPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEPC и BIPC

С начала года, BEPC показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у BIPC с доходностью 3.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.10%
32.41%
BEPC
BIPC

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Infrastructure Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEPC c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
-0.66
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-0.46

Сравнение коэффициента Шарпа BEPC и BIPC

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного -0.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEPC и BIPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.66
-0.46
BEPC
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и BIPC

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности BIPC в 4.31%


TTM2023202220212020
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.57%4.69%4.65%3.30%0.99%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.31%4.34%3.70%2.99%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и BIPC

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEPC и BIPC


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-55.34%
-26.20%
BEPC
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и BIPC

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.20%
7.27%
BEPC
BIPC