PortfoliosLab logo
Сравнение BEPC с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEPC и CWEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BEPC и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.49%
51.40%
BEPC
CWEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.72

CWEN:

1.02

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.26

CWEN:

1.50

Коэф-т Омега

BEPC:

1.15

CWEN:

1.20

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.48

CWEN:

0.83

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.98

CWEN:

3.59

Индекс Язвы

BEPC:

13.91%

CWEN:

8.96%

Дневная вол-ть

BEPC:

38.33%

CWEN:

31.66%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

BEPC:

-46.95%

CWEN:

-19.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$4.94B

CWEN:

$5.57B

EPS

BEPC:

$1.31

CWEN:

$0.75

Коэффициент P/E

BEPC:

20.93

CWEN:

37.53

Коэффициент PEG

BEPC:

2.29

CWEN:

100.79

Коэффициент P/S

BEPC:

1.08

CWEN:

4.06

Коэффициент P/B

BEPC:

3.69

CWEN:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.02B

CWEN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.42B

CWEN:

$416.00M

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$2.57B

CWEN:

$832.00M

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 12.19%.


BEPC

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-14.80%

1 год

24.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CWEN

С начала года

12.19%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

12.95%

1 год

30.51%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.72
CWEN: 1.02
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.26
CWEN: 1.50
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.15
CWEN: 1.20
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.48
CWEN: 0.83
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.98
CWEN: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEN равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.02
BEPC
CWEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и CWEN

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности CWEN в 5.86%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.17%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.86%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и CWEN

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.95%
-19.43%
BEPC
CWEN

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и CWEN

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
14.36%
BEPC
CWEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию