PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEPC с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEPC и CWEN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BEPC и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.47%
62.31%
BEPC
CWEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.54

CWEN:

1.32

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.03

CWEN:

1.89

Коэф-т Омега

BEPC:

1.12

CWEN:

1.24

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.32

CWEN:

0.92

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.49

CWEN:

4.41

Индекс Язвы

BEPC:

13.02%

CWEN:

8.82%

Дневная вол-ть

BEPC:

36.28%

CWEN:

29.48%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

BEPC:

-46.05%

CWEN:

-13.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$5.09B

CWEN:

$6.08B

EPS

BEPC:

$1.31

CWEN:

$0.75

Цена/прибыль

BEPC:

21.59

CWEN:

41.05

PEG коэффициент

BEPC:

2.37

CWEN:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.02B

CWEN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.42B

CWEN:

$416.00M

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$2.57B

CWEN:

$832.00M

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 20.27%.


BEPC

С начала года

3.63%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-8.32%

1 год

22.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CWEN

С начала года

20.27%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

8.65%

1 год

37.97%

5 лет

16.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.54
CWEN: 1.32
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.03
CWEN: 1.89
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.12
CWEN: 1.24
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.32
CWEN: 0.92
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.49
CWEN: 4.41

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.32
BEPC
CWEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и CWEN

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности CWEN в 5.46%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.08%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.46%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и CWEN

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.05%
-13.62%
BEPC
CWEN

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и CWEN

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.47%
4.91%
BEPC
CWEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab