PortfoliosLab logo
Сравнение BEPC с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEPC и NEE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BEPC и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.49%
6.25%
BEPC
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.72

NEE:

0.16

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.26

NEE:

0.40

Коэф-т Омега

BEPC:

1.15

NEE:

1.05

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.48

NEE:

0.18

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.98

NEE:

0.39

Индекс Язвы

BEPC:

13.91%

NEE:

11.46%

Дневная вол-ть

BEPC:

38.33%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

BEPC:

-46.95%

NEE:

-22.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$4.94B

NEE:

$138.48B

EPS

BEPC:

$1.31

NEE:

$3.40

Коэффициент P/E

BEPC:

20.93

NEE:

19.79

Коэффициент PEG

BEPC:

2.29

NEE:

2.56

Коэффициент P/S

BEPC:

1.08

NEE:

5.59

Коэффициент P/B

BEPC:

3.69

NEE:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.02B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.42B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$2.57B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -6.69%.


BEPC

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-14.80%

1 год

24.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-6.69%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-18.68%

1 год

2.49%

5 лет

4.56%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.72
NEE: 0.16
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.26
NEE: 0.40
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.15
NEE: 1.05
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.48
NEE: 0.18
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.98
NEE: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.16
BEPC
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и NEE

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NEE в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.17%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.18%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и NEE

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.95%
-22.56%
BEPC
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и NEE

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
12.25%
BEPC
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию