Сравнение BEPC с NEE
BEPC (Brookfield Renewable Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BEPC in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past year, BEPC returned 31.34% vs 21.77% for NEE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEPC и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPC показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.07%.
BEPC
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 9.70%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам BEPC и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 2.51% | 45.18% | -3.49% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | -1.67% |
Correlation
The correlation between BEPC and NEE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BEPC:
-$29.65
NEE:
$5.27
BEPC:
1.73
NEE:
4.70
BEPC:
$4.03B
NEE:
$27.93B
BEPC:
$1.93B
NEE:
$13.35B
BEPC:
$563.03M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPC vs. NEE — Ранг доходности на риск
BEPC
NEE
Сравнение BEPC c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEPC | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.51 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.52 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEPC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.61 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BEPC и NEE
Максимальная просадка BEPC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -47.81% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -14.53% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -13.59% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -8.92% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 4.83% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPC и NEE
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 8.16% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 8.31% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 17.03% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 23.81% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 26.90% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 25.48% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPC и NEE
Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 3.97% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEPC и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEPC and NEE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.31%) compared to BEPC (8.16%). In terms of maximum drawdown, BEPC dropped -19.92% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEPC и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор