PortfoliosLab logo
Сравнение BEPC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEPC и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BEPC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.50%
84.35%
BEPC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.66

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.19

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BEPC:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.44

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.80

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BEPC:

13.95%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BEPC:

38.34%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BEPC:

-46.49%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BEPC

С начала года

2.79%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-13.79%

1 год

26.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.66
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.19
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.44
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.80
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.54
BEPC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и VOO

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.13%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и VOO

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-9.90%
BEPC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и VOO

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
13.96%
BEPC
VOO