PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEPC с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEPC и STAG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BEPC и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.47%
34.23%
BEPC
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.54

STAG:

-0.21

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.03

STAG:

-0.15

Коэф-т Омега

BEPC:

1.12

STAG:

0.98

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.32

STAG:

-0.19

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.49

STAG:

-0.48

Индекс Язвы

BEPC:

13.02%

STAG:

9.33%

Дневная вол-ть

BEPC:

36.28%

STAG:

20.95%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

BEPC:

-46.05%

STAG:

-18.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$5.09B

STAG:

$6.50B

EPS

BEPC:

$1.31

STAG:

$1.04

Цена/прибыль

BEPC:

21.59

STAG:

32.85

PEG коэффициент

BEPC:

2.37

STAG:

-402.43

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.02B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.42B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$2.57B

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 2.08%.


BEPC

С начала года

3.63%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-8.32%

1 год

22.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STAG

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-4.66%

5 лет

14.53%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.54
STAG: -0.21
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.03
STAG: -0.15
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.12
STAG: 0.98
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.32
STAG: -0.19
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.49
STAG: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.21
BEPC
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и STAG

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности STAG в 4.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.08%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.34%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и STAG

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.05%
-18.41%
BEPC
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и STAG

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) составляет 7.47%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что BEPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.47%
8.57%
BEPC
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab