PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с AVSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. TYO is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, TYO returned 12.51%/yr vs 1.83%/yr for AVSF. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности TYO и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.43%.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и AVSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%0.46%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%

Correlation

The correlation between TYO and AVSF is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

-0.84

The correlation between TYO and AVSF has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO

Доходность на риск

TYO vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.15

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.28

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.85

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

10.80

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVSF равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.15

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.66

-1.00

Просадки

Сравнение просадок TYO и AVSF

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-8.85%

-80.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-1.42%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-1.42%

-22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-8.85%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-0.55%

-76.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-2.20%

-68.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.37%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и AVSF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.56%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

1.35%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

1.88%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

2.65%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

2.52%

+17.67%

Сравнение комиссий TYO и AVSF

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и AVSF

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности AVSF в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and AVSF have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, TYO leads with 12.51% vs 1.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TYO has performed better with a 12.51% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.15% for AVSF.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор