PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с SYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

TYLD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и SYLD

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий TYLD и SYLD

И TYLD, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

TYLD vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.92

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.45

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.19

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.37

+6.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

5.33

+29.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.92

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.56

+1.93

Корреляция

Корреляция между TYLD и SYLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и SYLD

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SYLD в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и SYLD

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-45.36%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-14.90%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.72%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.83%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и SYLD

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

4.03%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

11.48%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

21.53%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

20.91%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

22.96%

-21.14%