PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

TYLD и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и MBOX

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%17.79%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD

Сравнение комиссий TYLD и MBOX

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

TYLD vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.78

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.20

+3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.17

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.02

+7.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

4.72

+30.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.78

+2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.70

+1.78

Корреляция

Корреляция между TYLD и MBOX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и MBOX

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MBOX в 2.08%

TTM20252024202320222021
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и MBOX

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-16.42%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-12.16%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.44%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.55%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.61%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и MBOX

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.11%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

8.11%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

15.62%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

14.58%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

14.58%

-12.76%